python如何计算夏普比率？

9个月前发布

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图片[1]-python如何计算夏普比率？-uusu优素-乐高,模型,3d打印,编程

1、夏普比率的计算代码：

importnumpyasnp
importpandasaspd
np.random.seed(0)
#Simulatecumulativereturnsof100days
N=100
D=pd.DataFrame(np.random.normal(size=N))
R=D.cumsum()
#Calcutereturnsratio
r=(R-R.shift(1))/R.shift(1)
sr=r.mean()/r.std()*np.sqrt(252)
print("sharperatio=",sr)

2、夏普比率的计算公式为：

原文来自：https://www.py.cn

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